活動報告

内田社長直伝アルゴリズムの作り方

こんにちは!

インターン生の深津です。

今回は内田社長にアルゴリズムの作り方を伝授していただいたので紹介したいと思います!

 

アルゴリズムを作るときの流れ

①銘柄選定

②アルゴリズムのチューニング

③エグゼキューションの実行

まず初めに、テクニカル指標等の組み合わせを行い、作りたいアルゴリズムを作る

その後①~③を3周ぐらい繰り返す

 

各工程のポイントは以下になります

 

①銘柄選定のポイント

1. 500銘柄から行う

2. 200銘柄に絞る

3. 100銘柄に絞る

4. 50銘柄に絞る

 

3ヵ月で区切ったものを1クオーターとして、1年間(4クオーター分)実施する。

excelでデータを管理して、クオーターずつに相関係数をとる。株価がもともと右肩上がりで利益が出ているものは例外として除外して、コンスタントに利益が出ているものを上位銘柄として選定する

 

②アルゴリズムのチューニング

指標のパラメーターを変えて、チューニングを行う

 

③エグゼキューションの実行

初期金額の設定を考える

その時、最低売買金額を考えて、どれくらい買うかを考える

シグナルが出たときにいくら買うかを考える

 

※注意すべき点

バックテスト最適化を防止する!!

1. 開始時期を変えてみて、値が大きく変わらないかチェックする

2. 損益の分布をとったときに、特定の銘柄だけが大きく利益になっていないかチェックする

3. もともと成績がいいもの(株価が右肩上がりのもの)が単純に利益を出しているだけではないかチェックする