活動報告

Basic Algorithms PJについて

こんにちは。インターン生の佐々木です。

今回は、僕が進めているBasic Algorithmsプロジェクトについて説明します。

Basic Algorithmsプロジェクトとは、例えば、移動平均やMACD、ローソク足のような、代表的なテクニカル指標を用いたアルゴリズムを大量に作成し、それぞれのアルゴリズムのシグナルと実際の値動きを統計分析して、ロボアナリストの作成を目指すものです。

現在は24通りのテクニカル指標を用いたアルゴリズムを作成したのち、各指標を組み合わせたアルゴリズム群(250強通り)を作成するところまでいきました。

やっていく中で、各指標の相性のようなものが自分の中で見えてきたことが非常に大きな発見でした。

来週はいよいよ各アルゴリズムのバックテストデータを構造化して、統計分析するためのデータセットを作っていくところをやっていきます。

来週も頑張っていきましょう。