アルゴリズムの評価の仕方を模索…
6月 28, 2019
こんにちは、インターン生のyutoです。
アルゴリズムの評価を、今までの指標（sharpe ratio,β,maxDrawDown…）以外でもできないかと模索しています。
今までの指標とは、
バックテスト画面のここに出ている数字たちです。
これらの数字を見て、「お、このアルゴリズムいい感じだ！」「あんまり上手く行かないなぁ」と評価することが多いと思います。
この他にも、
- 単一銘柄の最大保有割合:one-symbol-maxRatio
- 勝敗日数比率:win-lossRatio
- ドローダウンのリカバリー最大日数:recoveryDate
- ターンオーバーの最大値最小値:turnover
などを作ってみました。こんな感じです。
今後は、
- VaR
- リターン寄与度
- レバレッジ
を作っていきたいと思っています。
実際にこれらの指標があったら、多くのみなさんの参考になるのでしょうか…
他にも何かいい指標がございましたら教えてください！
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