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アルゴリズムの評価の仕方を模索…

こんにちは、インターン生のyutoです。

アルゴリズムの評価を、今までの指標(sharpe ratio,β,maxDrawDown…)以外でもできないかと模索しています。

今までの指標とは、

バックテスト画面のここに出ている数字たちです。

これらの数字を見て、「お、このアルゴリズムいい感じだ!」「あんまり上手く行かないなぁ」と評価することが多いと思います。

この他にも、

  • 単一銘柄の最大保有割合:one-symbol-maxRatio
  • 勝敗日数比率:win-lossRatio
  • ドローダウンのリカバリー最大日数:recoveryDate
  • ターンオーバーの最大値最小値:turnover

などを作ってみました。こんな感じです。

今後は、

  • VaR
  • リターン寄与度
  • レバレッジ

を作っていきたいと思っています。

実際にこれらの指標があったら、多くのみなさんの参考になるのでしょうか…

他にも何かいい指標がございましたら教えてください!

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